经济理论通常并不足以为经济变量之间的动态关系提供严密的说明向量自回归系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，用内生变量对模型的全部滞后值进行回归，进而估计全部内生变量的动态关系并进行预测，成为研究宏观经济的主流模型之一。本书采用VAR模型对影响中国国际航空运输市场的相关因素进行定量分析，借助脉冲响应和方差分解技术实证分析中国国际航空运输市场发展的影响因素及其相互间的动态关系。
另外，借助脉冲响应和方差分析技术具体分析中国国内航空运输市场发展的影响因素以及相互间的动态关系，在为国际航空运输市场分析提供参照的同时，也能够更好地掌握我国航空运输企业国内业务和国际业务发展之间的动态关系和相互关联。VAR模型变量包括：中国的实际CDP(1g4p）、中国出口额（1rE），、中国道口额0im）、年度资本流入额（linl)、年度资本输出额(1rouM1）、国内航空运着周转量Qm24小）、国际航空运输周转量(1jal)。宏观经济指标采用GDP平a指数调整。
上述数据中除资本流动数据的时间跨度为1985~2014年外，其他数据的时间跨度均为1978-2014年。为了消除异方差性，对上述数据均取自然对数。数据来源于国家统计局统计数据。需要说明的是，上述航空运输周转量数据源于中国各航空公司的运输量数据汇总。由于国内航空运输市场并不对外国航空公司开放，因此国内航空运输周转量效据反映的是我国国内航空运输市场的整体周转量变化；而我国的国际航空运输市场中外国航空公司也基于双边航空运输协定得以进入，并且在诸如中美等双边航空运输市场中占据了超过50%的市场份额.
因此LGJZZZL指标只是单纯反映了我国航空公司的国际航空运输周转量情况。ADF检验表明6个变量(lrgdp、lrex、lrim、lrinl、lroul和lj221）都是I（1）序列，国内航空运输周转量（1gnzl）为平稳序列。首先确定VAR模型的滞后除数。综合考虑AIC信息准则、SC信息准则、LR统计量、FPE最终预测误差、HQ信息准则，确定VAR模型滞后阶数为2，相应地，VEC模型的滞后阶数为1。
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